Arhiv Srbije i Crne Gore smešten je u zgradi Zadužbine kralja Aleksandra I Karađordevića, koja je podignuta kao Dom kralja Aleksandra za srednjoškolsku omladinu. Zgrada je sagrađena 1933. godine, po projektu arhitekte Vojina Petrovića.
Arhiv Srbije i Crne Gore pod ovim imenom postoji od 2003. godine, nakon stvaranja Državne zajednice Srbija i Crna Gora, kao institucija koja je nastavila da obavlja poslove Arhiva Jugoslavije. Arhiv čuva arhivsku građu iz perioda Kraljevine Jugoslavije, iz perioda socijalističke Jugoslavije i ličnih fondova i zbirki.
